Strategia di confluenza: Bande di Bollinger e RSI

La strategia descritta in questo articolo fa riferimento a due degli indicatori tecnici più conosciuti ed utilizzati dai traders, le Bande di Bollinger e l’indicatore RSI. Il metodo operativo utilizza due indicatori per filtrare i falsi segnali che i singoli strumenti potrebbero generare durante la sessione di trading. Tuttavia prima di entrare nello specifico di utilizzo della strategia, riassumiamo cosa sono e quali funzioni hanno questi due supporti di analisi tecnica.

LE BANDE DI BOLLINGER

Le Bande di Bollinger costituiscono una delle funzioni grafiche più utilizzate e preferite dagli esperti di trading. Si basano sulla volatilità dei prezzi e possono risultare utili in momenti di particolare fermento del mercato, in sostanza là dove il livello di volatilità è alto, caratteristica che si sposa alla perfezione con le criptovalute. Invero prima di affrontare il discorso sulle Bande, mi soffermo su alcuni concetti e definizioni che sono preparatori alla comprensione delle Bande di Bollinger.

LA VOLATILITA’. Si tratta di un indice che rappresenta la variazione della percentuale dei prezzi, che misura quanto e come cambia un prezzo in un certo intervallo di tempo. Più semplicemente: i prezzi variano sempre, ma se variano con maggiore velocità si ha un più alto grado di volatilità.

DEVIAZIONE STANDARD. E’ la misura della dispersione dei dati attorno ad un indice di posizione. In pratica, con l’indice della deviazione standard si ha una stima della variabilità di alcuni dati. In sintesi la deviazione standard studia come variano i dati.

VALORE ATTESO. E’ un valore stimato da cui ci si aspetta la conferma dei dati effettivi.

PRECISIONE. Per riassumerla consideriamo che più un dato valore atteso è vicino alla deviazione standard calcolata, più sarà ottenuto un risultato positivo per la propria analisi. In precedenza ho specificato che la deviazione standard misura la dispersione dei dati attorno ad un indice di posizione che può essere costituito dal valore atteso. Più semplicemente: se il calcolo è buono e vi sono conferme dei dati, l’analisi allora sarà abbastanza precisa. Ora, per quanto complicato potrebbe apparire disegnare le Bande di Bollinger in un grafico, non c’è da preoccuparsi in quanto questo software è già presente all’interno delle migliori piattaforme di trading, come quelle proposte sul sito valutevirtuali.com.

UTILIZZO DELLE BANDE DI BOLLINGER

Le Bande di Bollinger servono per misurare trend e volatilità. Il trend è la direzione che il mercato prende in un dato momento, mentre la volatilità, come ho riassunto prima, è data dalla velocità con cui i movimenti di mercato si verificano in una certa fase temporale. Combinare studi su trend e volatilità non è una cosa semplice ma può fare comodo per riconoscere i momenti in cui il mercato è congestionato da quelli in cui sta per sbloccarsi a favore di una direzione.

Le Bande di Bollinger infatti consentono di ottenere segnali di entrata a mercato long oppure short:

SEGNALE SHORT

In questo caso il prezzo esce dalla banda superiore e vi fa rientro. Vi è un repentino aumento del prezzo, esce di fatto dalla Banda di Bollinger, e un successivo aggiustamento – rallentamento per cui rientra nella Banda.

SEGNALE LONG

E’ la situazione dove il prezzo esce dalla banda inferiore e vi fa rientro. Vi è una rapida diminuzione del prezzo, esce infatti dalla Banda di Bollinger, e un successivo aggiustamento – rallentamento per cui la quotazione rientra nella Banda.

FALSI SEGNALI

Nessun sistema è infallibile. Le Bande di Bollinger possono generare segnali sbagliati, detti anche falsi segnali ad esempio nel momento seguente al rientro all’interno della Banda superiore, dopo il quale il prezzo potrebbe riprendere l’iniziale movimento al rialzo. Lo stesso vale per il caso opposto.

RSI

L’indicatore si basa sul fatto per cui quando il prezzo è forte tanto maggiori saranno le chiusure al rialzo rispetto a quelle al ribasso, mentre il contrario avviene in  fase di debolezza del mercato dove le chiusure al ribasso saranno superiori a quelle al rialzo. Con l’oscillatore RSI i livelli in cui scatta il segnale short sono quelli sopra i 70 punti, mentre sotto i 30 punti rilascia segnali long. La figura in basso raffigura le due fasce di mercato per l’operatività short oppure long.

Dopo aver riassunto come funzionano i due indicatori vediamo come utilizzarli in confluenza nell’attività di trading.

 

ENTRARE LONG

Si apre una posizione long quando RSI è attorno i 30 punti ed i prezzi hanno perforato verso il basso la linea inferiore tracciata dalle bande di Bollinger.

ENTRARE SHORT

Quando il mercato sull’RSI si trova a ridosso dei 70 punti e la quotazione ha oltrepassato verso l’alto la linea superiore tracciata dalle Bande di Bollinger.

In entrambe le situazioni è difficile che il mercato possa sostenere i ritmi, quindi è più probabile che si verifichi l’inversione. L’abbinamento RSI – Bande di Bollinger è in grado di fornire segnali di trading molto affidabili, anche se non vi è una garanzia del 100% per cui la gestione del rischio con un appropriato money management rimane sempre importante.

Di Vincenzo Augello