Trading su Criptovalute con le Bande di Bollinger (parte 2)

Trading su Criptovalute con le Bande di Bollinger (parte II)

Come abbiamo visto nell’articolo precedente esistono diverse tecniche per sfruttare le potenzialità offerte dalle Bande di Bollinger.

Anche le bande di Bollinger possono però essere utilizzate insieme ad altri indicatori per ottenere un rafforzamento del segnale tecnico. Quando una tendenza è molto forte producendo il famoso “squeeze” verso l’alto (in pratica la banda superiore ed inferiore sono molta ravvicinate tra loro prima dell’esplosione della volatilità), i  prezzi “camminano sulle bande” per diverse sedute e questo continuo camminare al di sopra dei limiti superiore o inferiore è da interpretare come forza del trend e non come un segnale di trading per aprire posizioni short o long. Quando un trend è così forte, un oscillatore come il Commodity Channel Index (CCI) può aiutare nel trade.

Nel grafico successivo il Bitcoin vede il suo prezzo esplodere al rialzo camminando sulla banda superiore per diverse sedute, ma poi ad un certo punto comincia a convergere verso la media mobile centrale. Nel momento in cui questa viene colpita, il CCI a 10 giorni è in ipervenduto, uno scenario tecnico ideale per entrare long. L’ennesima conferma di come abbinare le bande di Bollinger ad altri indicatori può aumentare la probabilità di successo di un trade.

Riprendiamo adesso il concetto dello Squeeze. Le bande di Bollinger sono un indicatore guidato dalla volatilità e quando la volatilità scende a livelli storicamente bassi si verifica appunto lo Squeeze.  Per misurare la volatilità è stato creato un indicatore di nome BandWidth che si restringe o si allarga in base all’andamento delle bande di Bollinger. Solitamente si definisce Squeeze quando il BandWidth scende al livello più basso di un certo periodo temporale prefissato.

Esaminiamo nuovamente l’andamento di Bitcoin focalizzandoci su due movimenti di Squeeze di maggio e luglio 2016.

Nel mese di maggio le bande di Bollinger cominciano ad avvicinarsi tra di loro dopo una tendenza rialzista; inizia quindi una fase di trading range con la media centrale che tende ad appiattirsi e ad essere attraversata al rialzo ed al ribasso dai prezzi senza una precisa direzione.

A fine maggio le bande non sono mai state così vicine con il BandWidth crollato a livelli storicamente bassi. Nel punto di minimo dell’indicatore si crea una tipica “head fake”, ovvero i prezzi ingannano il trader toccando la banda inferiore per poi ritornare sui propri passi avviando la Squeeze. Stesso scenario a luglio; dopo il rialzo il bull market entra in trading range e la volatilità scende bruscamente. La BandWidth scende a livelli simili a quelli di giugno ed ancora una volta una head fake inganna il trader prima di far partire la Squeeze.

Una regola importante legata a questo concetto di Squeeze è che quando nasce un trend importante la volatilità aumenta in maniera così veloce che la banda inferiore tenderà a muoversi nella direzione opposta dei prezzi ovvero verso il basso (se i prezzi sono al rialzo), oppure la banda superiore svolterà verso l’alto nella direzione opposta di prezzi che tendono a scendere.

Quando le due bande, superiore ed inferiore, cominciano invece a convergere è il momento di picco massimo della volatilità e questo prelude ad  un’elevata probabilità di stop nella tendenza per un certo periodo di tempo.

Anche in questo caso sono diverse le tecniche di trading utilizzate per sfruttare una Squeeze. Ad esempio aprire una posizione nella direzione della head fake con un rigido stop loss sopra il massimo della seduta precedente potrebbe essere una tecnica.

Per non perdere però l’eventuale nuovo trend generato dalla volatilità, all’attivazione dello stop loss deve corrispondere l’apertura di una posizione di segno opposto che permetta di sfruttare le enormi potenzialità della Squeeze.