SMA e strategia di ritorno ai valori medi

L’indicatore della media mobile semplice è uno degli strumenti più importanti e più noti utilizzati in analisi tecnica.  La gran parte dei trader oggi usano la media mobile semplice definita come SMA, ovvero Simple Moving Average, da tempo immemore anzi fin da quando il trading è stato inventato. Come tutti gli indicatori anche la media mobile presenta vantaggi e svantaggi che però vengono di fatto superati dai primi. In realtà un uso attento ed intelligente della SMA è in grado di migliorare la consistenza e la redditività degli investimenti sui mercati delle criptovalute.

Le medie mobili sono utilizzate per due fini principali: il primo è generare segnali operativi di acquisto e vendita ( funzionalità che abbiamo già discusso in un precedente articolo), il secondo scopo è quello di definire il trend di fondo della divisa digitale. Ciononostante la SMA assume una rilevanza  significativa anche nel setup di strategie e trading system. La strategia di ritorno verso la media, ad esempio, é una tattica operativa molto in voga tra i traders professionisti che operano a Wall Street. Si tratta di un metodo nato sui mercati classici ma perfettamente implementabile financo sul mercato delle criptovalute. In effetti, se pensiamo al comportamento del prezzo come a una distribuzione, il prezzo si muove verso il prezzo medio, anche detto “la media”, oppure se ne allontana nel corso del tempo. Per media si può intendere una qualsiasi delle medie mobili di cui abbiamo già parlato, per cui il prezzo si muove verso le sue rispettive SMA di breve e medio termine, oppure se ne allontana.

Per esempio se il prezzo si muovesse di una distanza ragionevole al rialzo rispetto alla sua media mobile di breve termine, le probabilità favorirebbero un movimento al ribasso tale per cui il prezzo ritorni verso la media (o prezzo medio). Una volta che il prezzo è ritornato alla media, le probabilità potrebbero favorire un rally nel contesto di un trend ascendente persistente, che porti il prezzo a un livello superiore rispetto a quello medio in un movimento di espansione del range. Le configurazioni grafiche del prezzo di cui parliamo si basano sul concetto che il prezzo, una volta allontanatosi dalla media, con molta probabilità ritorna verso di essa con il successivo movimento all’interno della struttura del prezzo.

Il modo più semplice per descrivere questa categoria di setup è parlare di operazioni contro trend, nelle quali l’opportunità di trade deriva dal fatto di operare in direzione opposta rispetto al trend. Quindi vendiamo quei rialzi che spingono i prezzi ben al di sopra delle medie e generano situazioni di forte ipercomprato, mentre proviamo ad acquistare quelle discese che conducano i prezzi al di sotto delle medie provocando una situazione di ipervenduto, ipotizzando un ritorno dei prezzi verso la media. Queste strategie contro trend tendenzialmente funzionano meglio nel contesto di un movimento di consolidamento del range, quando il prezzo stabilisce dei chiari confini di trading range; in buona sostanza, funzionano male nei periodi in cui il mercato è in una fase di breakout del range, dopo che il prezzo è uscito da un sostanziale trading range.

In figura il prezzo asseconda una media mobile semplice di breve periodo, dove la quotazione alterna recuperi dai ribassi e ritracciamenti dai rialzi rispetto alla SMA. Pertanto, abbiamo di fronte un comportamento tipico del mercato facilmente sfruttabile con uno strumento comune a tutte le migliori piattaforme di trading disponibili sulla rete internet. Entrando nel dettaglio della configurazione dello indicatore dobbiamo tener conto del fatto che il calcolo della media mobile semplice è personalizzabile. Infatti le medie mobili possono essere calcolate su durate diverse.

Per avere medie mobili in grado di permetterci di valutare tendenze di lungo periodo è necessario utilizzare prevalentemente medie mobili elaborate su periodi lunghi che vadano da un minimo di 50 e 200 giorni. Una delle medie mobili che è considerata la più affidabile è certamente quella a 21 periodi, in quanto quest’ultima tipologia di SMA è perfetta per analizzare i mercati nell’ambito del trading intraday. Mentre se invece si preferisce fare trading di lunga durata serve utilizzare una media mobile di 200 periodi, a tanto ammonta di fatto il numero di sessioni ritenuto più adatto per attuare una speculazione con outlook più esteso. Tornando alla figura, su di essa viene implementata una media mobile semplice di 21 periodi che consente l’apertura di posizioni long o short secondo il tipo di allontanamento del prezzo dalla media.

Una operatività pressochè scalping, monetizzabile giorno dopo giorno sulle piattaforme di trading. Tuttavia, poiché nel trading non si può avere la certezza che l’investimento vada sempre a buon fine, si consiglia un massimale nel trade che non sfori il 5% del proprio capitale totale. Per riuscire ad ottenere questo tipo di settaggio bisogna impostare lo stop loss a pochi pips al di sopra o al di sotto della quotazione all’entrata a mercato.

Di Vincenzo Augello