Scoprire la volatilità delle criptovalute: la deviazione standard

Dare inizio ad un’incursione nel territorio della volatilità analizzandola da un punto di vista pratico mediante l’algoritmo della deviazione standard aggiunge un tasso di professionalità al trading con il mercato delle criptovalute.  La volatilità può essere considerata come qualcosa di molto complesso e spaventoso, oppure qualcosa di abbastanza semplice e di facile utilizzo, ed in questa trattazione ci atteniamo anzi vogliamo attenerci alla seconda versione prescindendo da livelli di matematica analitica inutili al nostro scopo. Non che l’analisi matematica abbia qualcosa di sbagliato: è utile e necessaria per tantissime ragioni.

Tuttavia la stragrande maggioranza delle persone che respira sulla Terra non possiede una conoscenza funzionale dell’analisi matematica. La notizia fantastica è che per effettuare i calcoli della volatilità non si dovrà neppure aver avuto a che fare con questa seria disciplina. Sarà sufficiente infatti avere conoscenze matematiche di scuola media per sfruttare a pieno i differenti concetti di volatilità applicabili al trading online dei mercati finanziari e alle criptovalute. Detto questo, lasceremo la matematica avanzata e le analisi affini agli strapagati analisti quantitativi, sfruttando invece la tecnologia dei software messi a disposizione dalla maggior parte delle piattaforme online che quasi sempre introducono la possibilità di analizzare le oscillazioni del mercato con l’indicatore della deviazione standard. In effetti tutti parlano di volatilità e utilizzano il termine.

Nei programmi alla televisione quando si parla di finanza sentiamo tutti “volatilità qua, volatilità là”, come se si trattasse di un concetto ben definito. In verità, la volatilità è qualcosa in più di un concetto applicabile a qualsiasi compito ne abbia bisogno. Quindi a livello concettuale, la volatilità applicata ad uno strumento negoziabile risulta semplicemente una misura del suo prezzo, in termini di aumento o calo, entro un dato intervallo di tempo. Ora nel linguaggio comune, la deviazione standard dice concretamente di quanto un gruppo di valori di mercato devia, ovvero si allontana, dalla media del gruppo delle quotazioni.  Sembra semplice, e di fatto lo è.

Ciò che sorprende, tuttavia, è quanto importante sia questo tipo di calcolo agli effetti pratici. Di fatto, sebbene i software che utilizziamo comunemente mediante le piattaforme di trading effettuino per conto nostro un gran numero di importanti funzioni matematiche in un batter d’occhio, la deviazione standard riveste un’importanza talmente capitale per il nostro processo di pensiero che è fondamentale fornire un chiaro esempio grafico facendo affidamento ad uno spaccato del mercato, ovvero alla grafitazione del cambio BTCUSD su timeframes a 2 ore in data 7 settembre 2017 come in figura.

Da quest’ultima si evince come siano significativi i livelli massimi di deviazione standard che tecnicamente individuano rispettivamente quote di supporto e di resistenza statici del mercato di riferimento. Un unico grafico in questo caso implica un numero di calcoli talmente elevato che servirebbero mesi ad un essere umano con una calcolatrice a disposizione per risolverli. I computers ed i moderni indicatori sulle piattaforme di connessione ai mercati virtuali, per fortuna, amano la matematica, e il trader non dovrà far altro se non selezionare l’indicatore in questione. Nel contesto della grafitazione in esame viene identificata l’importante area dei 4.000 dollari nel mercato di BTCUSD e la resistenza sul livello 4.600 dollari della medesima contrattazione. Nello specifico esistono tanti modi per esaminare il movimento del prezzo utilizzando i calcoli della volatilità, ma quello della deviazione standard è uno dei più noti e dei più efficaci.

Ritengo, tra l’altro, che sarà interessante considerare che con la deviazione standard si ha a portata di mano uno dei modi per identificare quegli invisibili obiettivi di prezzo che, magicamente gli operatori di Wall Street, sembrano conoscere prima del tempo. Nei mercati odierni è impossibile infatti ottenere grandi risultati con indicatori obsoleti o magari semplicemente vendendo alto e comprando basso. Per competere con le istituzioni che fanno trading utilizzando strumenti innovativi e con professionisti che traggono profitto da segnali che potrebbero sfuggire al trader privato, serve qualcosa che consenta di giocare almeno ad armi pari. E’ questo il motivo per cui in questo articolo si sta parlando di volatilità e di deviazione standard soprattutto,  sistema quest’ultima basata sulla volatilità adattiva, una delle ultime frontiere del trading moderno.

Dunque anche quando tradiamo  sui mercati virtuali non dimentichiamoci di questo strumento essenziale che ci consente con i sui valori massimali di trovare gli estremi di un mercato e la massima estensione dello stesso in un determinato arco di tempo. D’altra parte i concetti legati alla volatilità e agli strumenti per misurarla colmano spesso il vuoto fra gli smart money ricchi di risorse ed i traders retails , svelando come individuare le strutture matematiche nascoste nei grafici dei prezzi, riuscendo a fare trading su ciò che non è possibile visualizzare sui normali grafici per il trading. Non resta quindi che mettere alla prova questo essenziale indicatore sapendo che tutto il mercato delle criptovalute è per sua indole un mercato molto volatile che dunque ben si adatta ai modelli di trading system fondati sulla misura della variabilità dei prezzi.

di Vincenzo Augello