Trading operativo: confluenza RSI, Bande di Bollinger, EMA (50)

Le migliori opportunità sui mercati speculativi spuntano quando compratori e venditori sono coinvolti in una vera e propria battaglia per la supremazia. Infatti è proprio in tali circostanze che i traders professionisti hanno sviluppato dei metodi per approfittare di tali opportunità. In questo articolo parlerò di una di queste possibilità, nello specifico di una strategia che coinvolge le Bande di Bollinger, il Relative Strenght Index (RSI) e la media mobile esponenziale a 50 periodi. Premetto che le Bande di Bollinger ed il Relative Strenght Index (RSI), rilasciano segnali piuttosto affidabili quando non sono combinati nel loro modo abituale.

In effetti, non è semplice per i compratori far rialzare i prezzi quando il mercato è molto debole, perché i venditori mettono in esecuzione una decisa resistenza. Allo stesso modo, non è facile per i venditori attaccare i compratori e prevalere, se i bear hanno molta perseveranza. La soluzione sta nel trovare i punti deboli dei compratori prima di andare short o di cercare le debolezze dei venditori prima di andare long. In concreto si potrebbe avere il market timing quando il prezzo si muove molto lentamente in un mercato che esce da una fase tendenziale.

In buona sostanza, molto spesso, saremmo dei trader migliori se il nostro orientamento ai mercati avesse, o meglio dimostrasse, una sorta di approccio non convenzionale. Talvolta infatti facciamo buone esperienze grazie ai nostri peggiori errori; ora lo sviluppo della seguente strategia di trading è la risultante di attente osservazioni pluriennali dei mercati finanziari classici e virtuali.

LA STRATEGIA

Nel particolare, comincio col declinare le quattro possibili combinazioni di RSI e Bande di Bollinger, su timeframe che può essere impostato sul breve come sul più lungo periodo.

1. Il prezzo tocca la Banda di Bollinger (BB) inferiore; il Relative Strenght Index (RSI) supera il valore 30: abbiamo un segnale di acquisto. Andiamo long quando il mercato appare in ipervenduto, nel momento in cui la quotazione ha restituito segnali di svolta. Successivamente, RSI si sposta verso l’alto ed abbandona l’area di ipervenduto.
2. Il prezzo tocca la BB superiore; RSI scende sotto 70: abbiamo un segnale di vendita. Tendiamo ad andare short quando il mercato mostra segnali di ipercomprato e sottolinea punti di svolta verso il basso. Poi , l’RSI si sposta verso l’area inferiore e lascia la zona di ipercomprato.
3. Il prezzo tocca la BB inferiore; RSI è sotto il valore 30: abbiamo un segnale long e propendiamo per l’andare in acquisto in virtù dell’ipervenduto che i due indicatori confermano. Tuttavia, anche l’RSI successivamente si sposta verso il basso nella zona di ipervenduto.
4. Il prezzo tocca la BB superiore; L’RSI è maggiore di 70: abbiamo un apparente segnale di vendita. Di fatto si tende ad andare short poiché il mercato appare in ipercomprato e i due indicatori lo confermano. Ciononostante,in un secondo momento, anche l’RSI si muove verso l’alto in zona di ipercomprato.

Le quattro combinazioni descritte, spiegano nel terzo e nel quarto caso una criticità fornita da una smentita, ovvero dalla mancanza della conferma da parte dell’RSI. Eventualità assolutamente plausibile che può essere arginata dall’introduzione di una ulteriore componente, ovvero della media mobile esponenziale, che propongo per migliorare l’affidabilità della strategia e per tutelarci da segnali inefficienti. In concreto ci imponiamo la regola per cui nessun segnale, di acquisto o di vendita, saranno sfruttati se vanno contro la media esponenziale a 50 periodi, (exponential moving average, in sintesi EMA [50]. Inoltre, escludiamo ogni market timing dell’operazione se EMA (50) non evidenzia alcuna direzione sul grafico. In sostanza, deve essere palese che la media mobile esponenziale tenda verso l’alto o verso il basso, confermando in questo modo gli altri due indicatori.

CONSIDERAZIONI

Capita che i segnali non sono sempre a portata di mano quando ci servono, questo perlopiù comporta la necessità di dover attendere il momento giusto per operare. Peraltro, a volte, i suggerimenti operativi che giungono dagli indicatori migliori appaiono contradditori e fuorvianti. Con questa strategia ho mostrato quattro modi per utilizzare le bande di Bollinger e l’RSI, di cui due ipoteticamente incoerenti e potenzialmente inefficienti che possono essere corretti grazie all’impiego della media mobile esponenziale a 50 periodi. L’EMA (50) in questi casi svolge il ruolo di cartina di tornasole delle confluenze in atto tra BB e RSI, confermando o disattendendo il segnale di acquisto o di vendita.

L’EMA (50), nella strategia, attiva l’operatore sulla piattaforma di trading, suggerendogli l’entrata a mercato quando anche RSI e BB sono correlati fra di loro, disattivandolo  invece nel caso in cui la media mobile esponenziale va contro BB ed RSI o se l’andamento di EMA (50) non ha alcuna direzione.

La grafitazione d’esempio esposta in figura replica un orizzonte giornaliero sul cambio BTCUSD, tuttavia la tecnica operativa in questione è collaudata anche sui mercati classici con outlook temporale differente. Invero, la maggiore volatilità che tuttora vivono i mercati criptovalutari rispetto a quelli delle divise fiat, riconsegna un vantaggio statistico superiore al trader che opera sui rapporti di cambio digitali. Grafico BTCUSD by tradingview