Il RELATIVE MOMENTUM INDEX applicato al trading su criptovalute (parte I)

Il Relative Momentum Index (RMI) è un indicatore creato e sviluppato da Roger Altman nel 1993 quando le sue funzionalità furono spiegate nella rivista “Technical Analysis of Stocks & Commodities”.

L’RMI è un indicatore molto simile al RSI (Relative Strenght Index) sia nel metodo di calcolo che nelle potenziali indicazioni operative che possono essere generate dalle sue oscillazioni. Se possiamo però trovare un elemento che rende migliore l’RMI rispetto al RSI, certamente il minor numero di falsi segnali rappresenta un fattore distintivo.

A differenza del RSI, l’RMI conta i giorni di rialzo o di ribasso partendo dal prezzo di chiusura di x giorni fa, non necessariamente 1 come invece è richiesto al RSI. L’RMI (14,1) è così equivalente al RSI a 14 giorni.

Come per gli altri oscillatori normalizzati, l’RMI oscilla tra fase di ipercomprato ed ipervenduto (anche in questo caso la teoria fissa in 70 e 30 le soglie, ma non sono parametri rigidi)  con una volatilità che tende ad essere maggiore quanto minore è il numero di periodo utilizzati per calcolarlo. I periodi più utilizzati dai traders sono il 9 ed il 14, ma ovviamente questi parametri sono personalizzabili in base all’esperienza e agli asset sottostanti. Frequente risulta anche l’abbinamento al RMI di un media mobile esponenziale che permetta di filtrare eventuali falsi segnali.

Highs and lows

Come per altri indicatori di questo genere il raggiungimento di una soglia di 70 (quindi ipercomprato) non è un segnale di esaurimento della tendenza rialzista (o ribassista se l’RMI scende sotto 30), quanto piuttosto di forza del trend che probabilmente ha la forza per continuare ancora per diverse sedute di trading.

Prendiamo il grafico di Ethereum. Come si vede chiaramente il passaggio da una soglia di ipervenduto  ad una di ipercomprato a novembre 2017 non ha certamente determinato al fine del rialzo quanto piuttosto l’avvio di una tendenza bullish destinata a durare per giorni. La stessa cosa ma contraria si è vista a febbraio quando l’RMI è entrato in ipervenduto dando il via formale alla fase bearish di Ethereum.

Cominciamo subito a distinguere l’RMI dal RSI. Come si vede dal secondo grafico che riportiamo qui sotto, aggiungendo al di sotto del RMI l’RSI notiamo subito come il Relative Momentum Index ha delle oscillazioni al di sopra o al di sotto delle soglie di ipercomprato/ipervenduto molto più frequenti rispetto al classico Relative Strenght Index a 14 giorni, escursioni che hanno un andamento decisamente più smussato rispetto al RSI stesso molto più irregolare nei suoi movimenti.

Nel caso analizzato in precedenza a fronte di un  RMI che scende sotto 30, l’RSI in diverse situazioni non riesce nemmeno ad entrare in ipervenduto, ma non solo.

L’utilizzo che si fa del RMI è lo stesso di quello che viene fatto con un grafico basato sui prezzi. Trendline, triangoli, doppi massimi o minimi, sono solo alcune delle figure tecniche che possono confermare l’avvenuta inversione di tendenza del RMI e quindi un segnale di forte direzionalità futura dei prezzi.

Osservando il caso della figura 3, notiamo come rimanere investiti in Ethereum a gennaio dopo un triplo massimo da parte del RMI era piuttosto pericoloso. La classica divergenza che ha anticipato la successiva evoluzione discendente dei prezzi e che approfondiremo nella prossima puntata di questo articolo del RMI.

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