Gli indicatori e gli oscillatori sono strumenti che consentono di valutare il comportamento delle quotazioni. In particolare gli indicatori non hanno un’ampiezza di valori predeterminata. Gli oscillatori invece analizzano un range di valori prestabilito, calcolato sulla base di una formula ordinatoria in cui si fissa il massimo ed il minimo raggiungibili. Le zone estreme sono definite aree di ipervenduto o di ipercomprato. Quando si tocca una zona di ipervenduto scatta il vantaggio statistico a sostegno di un’operatività in acquisto, viceversa quando si raggiunge il livello di ipercomprato l’oscillatore segnala la presenza di un vantaggio statistico per i venditori. Oscillatori ed indicatori sono a fondamento delle principali strategie di trading potendo essere utilizzati in combinazione.
Gli indicatori di cui parliamo sono le medie mobili, le bande di Bollinger e Fibonacci, mentre tra gli oscillatori consideriamo MACD,RSI e lo stocastico, in buona sostanza tra gli strumenti più utilizzati a vantaggio del profitto sui mercati virtuali.
MEDIE MOBILI
Le medie mobili sono indicatori rappresentati da linee che seguono l’andamento della quotazione. Esse in concreto calcolano la media dei prezzi in un lasso di tempo predefinito scelto dall’operatore, in modo da sintetizzare e riassumere il movimento del mercato di riferimento. In tutte le le principali piattaforme di trading fornite dai brokers si hanno a disposizione le medie mobili esponenziali e le medie mobili semplici: le prime danno maggior peso ai prezzi più recenti, mentre le seconde assegnano lo stesso valore a tutta la serie di prezzi inclusa, a prescindere dall’outlook temporale.
Le medie semplici sono definite SMA, acronimo di Simple Moving Average, invece le medie esponenziali sono riassunte con la sigla di EMA, acronimo di Exponential Moving Average.
Una media mobile è tanto più veloce quanto minore è il numero di periodi che elabora, in quanto si adatta rapidamente e resta attorno al prezzo di mercato. D’altra parte una media mobile è tanto più lenta quanto maggiore è il numero di periodi che vengono analizzati, poiché in questo caso risulta meno reattiva rispetto al prezzo, rimanendone perlopiù distante.
Le medie mobili possono essere sfruttate singolarmente o in coppia. Da sola una media mobile evidenzia dove il prezzo la supera o comunque le si avvicina. Il trend può cambiare quando il prezzo incrocia al ribasso o al rialzo la media.
Più la media mobile è lenta e più alto è il numero dei periodi, più gli incroci (crossover) si riducono. Peraltro, quando si decide di adoperare una coppia di medie mobili, il cambio di tendenza diviene possibile nel momento in cui la media veloce e la media lenta si incrociano in una direzione.
Le medie mobili fissano sul grafico una di zona di resistenza dinamica: in sintesi, quando il prezzo giunge nei pressi di quest’area la quotazione tende ad essere respinta. Invero, una livello dinamico significativo è tale perchè cambia al passare del tempo; resistenze/supporti statici, al contrario, stazionano sempre alla medesima quota di prezzo.
LE BANDE DI BOLLINGER
Anche le bande di Bollinger sono indicatori e sono molto apprezzate sui mercati virtuali. La loro funzione è quella di misurare la volatilità di un asset finanziario. E’ uno strumento di analisi tecnica molto popolare ma non serve a prevedere in quale direzione andranno i prezzi, ma solo ad individuare periodi di alta volatilità e periodi di bassa volatilità.
Le BB si basano su tre curve disegnate in funzione dell’andamento dei prezzi. Le tendenze vengono calcolate dalla Media Mobile Lineare corrispondente alla banda centrale. La banda superiore poi somma due volte la deviazione standard alla Media Mobile Lineare e la banda inferiore sottrae invece due volte la deviazione standard alla Media Mobile Lineare.
Una volatilità elevata aumenta l’ampiezza delle bande, da ciò si deduce che la volatilità è in diminuzione nel momento in cui si hanno bande convergenti. Le bande di Bollinger definiscono potenzialmente i livelli massimi e i livelli minimi di un asset finanziario, come di una criptovaluta. In concreto, quando il valore della moneta raggiunge la banda inferiore si ha un vantaggio statistico per i compratori, mentre quando arriva alla banda superiore la statistica sostiene i venditori .
Sul versante operativo una buona strategia è quella di acquistare se la chiusura è posizionata al di sopra del massimo della candela precedente a condizione che la candela antecedente abbia violato la banda di Bollinger superiore. Per le vendite si utilizza l’orientamento speculare.
Teniamo presente che la maggior parte dei prezzi è contenuta all’interno delle bande. Statisticamente infatti il 95% dei valori di mercato rimane dentro le BB, ciò significa che i prezzi che eccedono ed attraversano le bande sono più rari, pertanto è ragionevole aspettarsi un ritorno ai valori medi quando si verifica uno sfondamento al rialzo o al ribasso.
Nella seconda parte, venerdì prossimo, l’approccio rapido al mercato speculativo delle cripto riguarderà l’RSI, il MACD, lo stocastico e Fibonacci, in modo da completare l’argomento e poter essere subito operativi su Bitcoin e le altcoin.
Di Vincenzo Augello
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