L’indicatore stocastico: come sfruttarlo al meglio

L’indicatore stocastico è uno degli oscillatori più noti ed utilizzati in analisi tecnica per operare sul mercato delle valute fiat e su quello delle criptovalute. E’ oramai accertato da tempo che chiunque si avvicini al trading e agli scambi criptovalutari, non può non conoscere la logica dello stocastico e come utilizzarlo al meglio, al fine di avere dei risultati positivi nelle entrate e nelle uscite dalle posizioni di trading. Di fatto l’oscillatore stocastico è, e resta, uno tra gli strumenti più utili ai traders attuali, infatti l’indicatore consente di comprendere le oscillazioni del prezzo e di cogliere il momento migliore per entrare sul mercato. In buona  sostanza è un ottimo calcolatore di quello che tecnicamente viene definito il market timing dell’operazione.

Il buon utilizzo è però necessario, dal momento che a volte si può rimanere depistati e quindi ingannati dai suoi segnali. In sintesi l’oscillatore stocastico identifica, come altri oscillatori, ad esempio l’RSI, le zone di ipercomprato e ipervenduto che forniscono agli investitori i segnali di entrata e di uscita su un particolare strumento finanziario. In concreto lo stocastico mette in relazione i prezzi di chiusura di una valuta o di un titolo, e l’intervallo in cui le quotazioni della medesima variano in un determinato lasso di tempo. Pertanto se volessimo rilasciare una definizione semplice ed esplicita dello stocastico potremmo dire che è l’indicatore che individua i massimi e i minimi del mercato, con valori compresi da 0 a 100, suggerendo la zona in cui ci troviamo e come muoverci.

Questo tipo di indicatore non è complesso o particolarmente complicato da utilizzare, tuttavia molti trader non lo usano in modo ottimale e vengono spesso ingannati dai falsi segnali generati. Altri investitori invece, soprattutto quelli più esperti usano lo stocastico per attuare strategie più complesse ed articolate; di fatto si tratta di uno degli oscillatori più usati dagli operatori di Borsa in quanto è un misuratore di momentum, ovvero della velocità alla quale si muove il mercato.

Pensato ed elaborato da George Lane nel 1970, questo indicatore è uno degli strumenti più utilizzati nell’ambito dello studio dei grafici di prezzo, esso restituisce segnali di acquisto e segnali di vendita che apparentemente possono sembrare semplici da intuire me che spesso nascondono delle complicanze. In definitiva lo strumento in questione sfrutta il prezzo attuale e quello passato, li mette in relazione e offre il modo di avere dei dati puntuali sul recente periodo di trading. Lo stocastico è tra gli strumenti di “serie” forniti dal broker online,  quindi lo si trova disponibile in quasi tutte le piattaforme di connessione ai mercati finanziari, ed è anche per questo che è uno degli indicatori più diffusi tra gli operatori.

L’algoritmo dello strumento si basa sul rapporto tra valori minimi e massimi di prezzo in un certo periodo di tempo. Da questo rapporto emerge il valore %K sul quale viene poi calcolata la media %D. Grazie all’oscillatore i traders riescono ad individuare le zone di ipercomprato e di ipervenduto in base a dove si colloca l’indicatore. Nello specifico, viene tradotto come ipercomprato un valore maggiore di 80 e ipervenduto un valore attorno o inferiore a 20. Esistono diversi tipi di configurazione dell’oscillatore stocastico. A cambiare è il periodo di tempo preso in considerazione e la modaltà  che l’oscillatore ha di funzionare. Ciò che resta costante è il fatto che lo stocastico calcola comunque i minimi ed i massimi del mercato di riferimento in un termine di tempo dato. Di conseguenza esistono tre tipologie di stocastico: veloce, lento, personalizzato.

VELOCE:  si tratta della configurazione che Lane prefigura come principale, in cui i massimi ed i minimi di mercato sono posti in relazione ad un periodo di tempo, disegnando così il valore %K ed il valore %D che è la media mobile del valore %K. Sullo stocastico veloce pesa talvolta l’eccessiva reattività dell’indicatore che può generare dei falsi segnali.

LENTO: lo stocastico lento consente di rimediare ai falsi segnali restituiti a volte dal medesimo strumento in configurazione fast. In questo caso la linea del valore %K viene interpretata come media mobile a 3 periodi di quella %D dello stocastico veloce. In quest’ambito la linea %D è la media mobile a 3 periodi della nuova linea %K

PERSONALIZZATA: si tratta in fin dei conti dell’adattamento più utilizzato, dove è possibile impostare il numero dei periodi sia per il valore %K che per il valore %D. Grazie alla flessibilità di questa versione, sono tanti i traders tecnici che la utilizzano.

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Come appunto definito, lo stocastico è composto da due linee, la linea %K, più sensibile alle variazioni dei prezzi, ed una linea tratteggiata detta %D mediante la quale vengono recuperati i segnali di acquisto e vendita. In definitiva la linea %K viene impiegata come allerta ad individuare possibili market timing o livelli di uscita dal mercato, mentre  la linea %D è sfruttata per generare il segnale  tout court nel momento in cui incrocia la linea più lenta %D.

Un’ultima considerazione vale la pena farla sul suo utilizzo: ovvero è preferibile usare lo stocastico in mercati laterali, privi di una tendenza ben definita, in cui lo strumento peggio si adatta. Nello scalping inoltre è preferibile lo stocastico veloce, mentre in strategie intraday è meglio utilizzare lo stocastico lento che offre segnali meno sensibili alle variazioni di prezzo e di conseguenza porta ad evitare qualche errore dovuto perlopiù ai cd rumori di fondo del mercato.

Di Vincenzo Augello