TRADING OPERATIVO: IL METODO ROSS

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La modalità operativa denominata metodo Ross fa riferimento al pattern grafico 123 spesso in evidenza sui grafici dei traders. La strategia è molto utilizzata per anticipare non solo le inversioni ma soprattutto le prosecuzioni di tendenza dopo punti di svolta del mercato.

Parliamo in effetti di una delle tecniche più utilizzate nel trading globale,   in relazione anche con le valute virtuali. Il setup grafico è stato ideato dal noto trader statunitense Joe Ross ed è usato non solo nelle operazioni speculative intraday ma anche sui timeframe più veloci come quelli a 5 o 15 minuti.

Nella configurazione rialzista si chiama 123 low, mentre in quella ribassista 123 high. Il pattern fornisce ottime opportunità operative a basso rischio, consentendo di sfruttare i punti di flesso del grafico. I numeri 1 – 2 – 3 rappresentano  i prezzi che identificano l’inizio di una svolta rialzista o ribassista della tendenza in atto.

Proviamo ora a rappresentare graficamente questa figura di mercato prendendo in analisi  l’1-2-3 low, sapendo che per l’1-2-3 high valgono le medesime valutazioni, sebbene speculari ed opposte. Nell’1-2-3 low ci si trova in un trend discendente che avendo esaurita la spinta ribassista forma il minimo contrassegnato dal numero 1.

A ridosso del minimo i ribassisti cominciano a prendere profitto mentre i compratori sostengono il rimbalzo che crea un massimo di periodo contrassegnato dal numero 2. A questo punto i compratori che hanno assecondato il rimbalzo iniziano a prendere profitto e a loro si uniscono i venditori aprendo nuove posizioni short. Questo flusso di vendite ferma temporaneamente il rialzo e provoca una correzione che termina nel punto 3, che ha un minimo più alto di quello nel punto 1.

Una situazione grafica del genere testimonia che il clima sul mercato è cambiato, per cui si concretizza una buona opportunità di acquisto e si accumulano posizioni long che spesso portano ad un allungo dei valori di mercato e ad una vera e propria inversione del sottotrend (vedi figura in basso).

La statistica finanziaria in questo caso formula una prima conclusione con un paio di regole di fondo comuni all’1-2-3 low e high:

1 Durante la correzione dal punto 2 i prezzi non devono violare il punto 1;

2 Il movimento che si estende dal punto 1 al punto 2 allo stesso modo di quello che va dal punto 2 al punto 3 può essere formato anche da più di una barra.

In virtù della prima regola, la correzione dal punto 2 non deve violare il punto 1, diversamente si avrebbe la formazione di un nuovo minimo, con la probabile continuazione del trend ribassista nell’123 low o nuovo massimo nell’123 high con prosecuzione del rialzo. Di conseguenza, il breakout del punto 2 nell’123 low ed il breakdown del punto 2 nell’123 high perfezionano la figura grafica.

La tecnica descritta è anche denominata uncino di Ross ed in genere è considerata una strategia trend following, che permette di assumere posizioni di trading a favore del trend dominante, individuandone la ripresa dopo una breve correzione.

L’ uncino, infatti propende spesso ad anticipare le accelerazioni del trend nella direzione prevalente. Nella figura in basso, di fatto si può notare come un 1-2-3 low faccia da preludio ad una probabile accelerazione rialzista del trend. Il vero e proprio uncino in effetti si avrà soltanto al superamento del massimo 2 in grafica.

La figura successiva mostra invece un 1-2-3 high con uncino ribassista perfezionato.

Nel dettaglio, la rottura o meglio il breakdown del minimo 2 di configurazione, conferma l’uncino che genera la nuova accelerazione short. L’uncino di Ross quindi è formato da due parti: la prima è la configurazione operativa definita 1-2-3; la seconda è il segnale di entrata.

Non è importante che il trend principale sia una tendenza di lungo periodo, in quanto la tecnica in esame consente punti di entrata a bassa esposizione di rischio su trend anche relativamente giovani o di portata ridotta. Il trading con il metodo 1-2-3 è piuttosto semplice da eseguire.

E’ un metodo concepito per sfruttare il movimento direzionale prolungato di un trend e, senza allontanarsi troppo dalla realtà, potrebbe dirsi che si tratta semplicemente di sfruttare un movimento poco percettibile del prezzo.

Nello specifico la strategia può offrire opportunità operative anche quando le quotazioni non hanno una volatilità adeguata, né tantomeno finali di tendenza. Invero la cosa interessante è che non servono livelli di ipercomprato o di ipervenduto degli oscillatori per entrare in posizione o ritracciamenti del prezzo di una certa entità.

Tutto ciò fornisce un metodo strutturato e a elevata probabilità di successo. La sequenza e le regole appena descritte si applicano a entrate in trade sul lato long e in trade sul lato short. E’ tuttavia necessario avere molta cautela, in ragione della direzione del mercato dominante. Quando si utilizza questa strategia il trading sul lato short del mercato è per certi versi più insidioso rispetto a quello sul lato long, per cui l’ esercizio in ambiente simulato, con piattaforma demo, è raccomandata agli operatori ancora poco esperti.  

Di Vincenzo Augello