Le regole di Gann e la legge della vibrazione nel trading

Non esiste in realtà una definizione esatta di quella che lo stesso Gann (William Delbert Gann 1878 – 1955) chiamava “ la legge della vibrazione”, ma nonostante ciò, il fondamento del metodo che prende questo nome, è in grado di semplificare molto l’attività del trader. Gann attribuiva grande importanza a quelle fasi di negoziazione in cui mancava una tendenza vera e propria, dove i prezzi del mercato di riferimento, si muovono in range bound, ossia lateralmente.

Infatti, una fase di accumulo o di distribuzione la si capisce soltanto alla rottura di un supporto o di una resistenza; è, di fatto, in questa circostanza che si può applicare “ la legge della vibrazione”, secondo cui moltiplicando per 3 e 5 l’ampiezza del canale di consolidamento si ottiene il target del trend che si sta formando, al ribasso nel caso venga perforato il supporto o al rialzo se è la resistenza ad essere superata. Di certo non è questa la strategia che ha fatto diventare Gann un modello per tanti operatori di Borsa, ma il metodo di entrata alla rottura di un supporto o di una resistenza è tuttora il fondamento operativo di quasi tutti gli speculatori di breve termine.

La legge della vibrazione è una maniera per introdurre e sottolineare l’importanza di una fase di congestione delle quotazioni, momento in cui è preferibile non operare aspettando la violazione dei livelli estremi della compressione, fissando lo stop loss sui punti di entrata. Successivamente i target possono essere diversi assieme ai metodi per calcolarli.

Peraltro Gann conferma nel libro “Truth of the stock tape” altri “modus operandi” per cui la lunghezza del canale laterale consente di porre dei target al trend in divenire. In buona sostanza, maggiore è la congestione dei prezzi e più forte sarà la forza del trend alla rottura del supporto o della resistenza; Il target del trend corrisponderà alla lunghezza della compressione misurata sull’angolo del trend stesso.

Gli angoli di Gann

L’operatività concreta più diffusa delle tecniche di Gann si fonda sulla costruzione grafica degli angoli di Gann (Gann angles). Il concetto principale consiste nel ritenere che l’equilibrio ideale tra prezzo e tempo sussiste quando i prezzi salgono o scendono di una unità per ogni unità di tempo.

Questa prima conclusione definisce bilanciato il movimento di un punto per ogni giorno. Ciò darà origine ad una tendenziale di 45 gradi e denominata 1×1. Tuttavia è opportuno evidenziare che la linea di tendenza non sarà sempre di 45 gradi sui grafici, a causa della compressione temporale o della scala usata dai prezzi.

Invero, una volta tracciata la retta 1×1, si potranno segnare linee di tendenza sempre più veloci, più inclinate verso l’alto, o al contrario linee più lente, con una inclinazione più tenue.

 

Le regole di Gann

  1. Dividere il capitale in dieci parti uguali e rischiarne al massimo solo una per ogni operazione.
  2. Usare sempre lo stop loss.
  3. Non consentire mai che un profitto si trasformi in una perdita. Pertanto è necessario alzare lo stop loss man mano che i prezzi salgono (o scendono). In questo modo l’inversione di tendenza ci liquiderà mentre si è ancora in profitto.
  4. Assecondare sempre la tendenza senza pensare di anticiparla.
  5. Non sovraesporsi in quanto si violerebbe la regola numero 1.
  6. Se si hanno dubbi astenersi da ogni tipo di operazione a mercato.
  7. Tradare solo asset attivi, lasciando perdere tutto ciò che non dà segni di vita per molto tempo.
  8. Distribuire il rischio su quattro cinque asset diversi. Nello specifico si eviti di investire tutto in un unico paniere.
  9. Non limitare gli ordini. Quando si è deciso, si compri o si venda al meglio.
  10. Non uscire da una posizione senza motivo. Si segua la tendenza proteggendosi con lo stop loss.
  11. Accumulare un surplus. Quindi, dopo un certo numero di take profit, si risparmi del denaro per usarlo nelle emergenze o durante i periodi di panico.
  12. Non razionalizzare una perdita. Se il mercato è in direzione contraria alla nostra, non pensiamo che sia una buona occasione per incrementare l’acquisto o la vendita se si è al ribasso. In realtà si deve semplicemente chiudere la posizione.
  13. Non entrare o chiudere una posizione per mera impazienza.
  14. Si eviti di fare piccoli profitti e grosse perdite.
  15. Non cancellare mai uno stop loss.
  16. Si eviti di entrare e uscire continuamente dal mercato.
  17. Investire sia al rialzo come al ribasso.
  18. Non comprare solo perché i prezzi sembrano bassi e tanto meno si venda perché i prezzi sembrano alti.
  19. Fare attenzione a non incrementare la posizione al momento sbagliato. Si attenda che la quotazione abbia perforato la resistenza per comprare di più, ovvero abbia sfondato il supporto per vendere di più.
  20. Evitare le compensazioni. Se si è in acquisto, non vendere un’altra posizione perché il mercato ha cominciato a scendere.
  21. Non esporsi troppo a seguito di reiterati guadagni, in quanto si rischia di perdere in poche operazioni quello che si è guadagnato dopo un certo periodo di tempo.

Di Vincenzo Augello