Creare un sistema di trading

Lo sviluppo di un sistema di trading è un passo essenziale verso la redditività e la realizzazione di profitti mediante operazioni di scambio finanziario. Ora, nonostante ci voglia un po’ per creare un proprio sistema di trading, è necessario recuperare il tempo opportuno per testarlo in modo appropriato. La pazienza pertanto ci servirà, ma alla lunga può restituirci notevoli soddisfazioni. Ecco dunque in ordine le fasi principali per creare correttamente un sistema di trading online.

1 – L’intervallo temporale

Una delle cose più importanti sulla quale porre l’attenzione è il tipo di trading che ci interessa e chiedersi se siamo un day trader, uno swing trader o uno scalper, ecc.. Ci piace ad esempio osservare i grafici ogni giorno, una volta alla settimana, al mese oppure addirittura una volta l’anno ? ed inoltre è interessante domandarci per quanto tempo intendiamo tenere aperta una posizione ?

Queste domande ci forniranno la risposta su quale timeframe si andrà ad operare, sebbene sarà opportuno considerare sempre orizzonti temporali di durata diversa per avere un miglior focus sulla situazione contingente dei mercati. In buona sostanza individuare che tipo di trader siamo aiuterà ad identificare l’intervallo temporale principale dei grafici che si utilizzerà per trovare i segnali di entrata ed uscita della posizione.

2 – Trovare gli indicatori che permettono di identificare un nuovo trend

Dal momento che uno dei nostri obiettivi è quello di scoprire una tendenza il prima possibile, bisognerà impiegare indicatori che sono in grado di identificarla. Le medie mobili, ad esempio, sono tra gli strumenti tecnici più utilizzati dai traders che ci consentono di capire quando in piattaforma sono in esecuzione dei trends. Nello specifico, i traders utilizzano due medie mobili, una veloce ed una più lenta, come 21 e 50 periodi, ed aspettano finché la linea media veloce incrocia sopra o sotto quella lenta.

Sono queste le basi di una strategia fondata sugli incroci delle medie mobili. Di fatto nella sua forma più elementare, le intersezioni tra le medie mobili  sono il modo più veloce per individuare dei nuovi trend. Ovviamente esistono una miriade di altri modi per scovare le tendenze, ma le medie mobili rappresentano la maniera più semplice ed anche la base su cui si costruiscono altri sistemi di trading più articolati.

3 – Trova gli indicatori che possono confermare il trend

Una delle problematiche che possono presentarsi durante la fase 2 e quella di evitare la circostanza di trovarsi nel bel mezzo di un falso trend. Il modo in cui riusciamo a farlo è assicurandosi che quando siamo in presenza di una tendenza, cerchiamo delle conferme usando indicatori alternativi rispetto a quello che abbiamo impiegato per individuarla.

In concreto ci sono molti indicatori adatti a confermare un trend, i più utilizzati sono gli oscillatori come MACD, (particolarmente efficace è il MACD in configurazione 3.10.1) ed RSI. Peraltro esistono anche altri oscillatori che possono rivelarsi adatti al proprio sistema.

4 – Definisci il tuo rischio

Quando si sviluppa un sistema di trading online è importante definire anche quanto si vuol perdere da ciascuna operazione. A pochissimi piace parlare delle perdite, ma un trader esperto invece pensa sempre a quanto potrebbe perdere prima di pensare a quanto protrebbe guadagnare. Si tratta di una forma mentis evoluta che appartiene agli investitori che guadagnano dalla finanza. La somma che sei disposto a sacrificare è soggettiva e dipende dal money management individuale.

Il money management è parte fondamentale di un sistema di trading che stupidamente da molti viene messa in secondo piano, è invece cruciale pensare a questo aspetto in modo strutturato ed analitico.

5 – Determina punti di entrata e di uscita

Una volta stabilito stop loss e take profit in un singolo scambio, il passo successivo è capire quando entrare ed uscire da una trade in modo tale da trarne più profitto possibile. Perlopiù, alla maggior parte dei traders piace entrare non appena tutti i propri indicatori danno una indicazione univoca. Per quanto invece riguarda le uscite, un modo è quello di utilizzare il trailing stop, in uso alla maggior parte delle piattaforme, ovvero fare in modo che se il prezzo si muove in favore di un certo numero di pips, anche lo stop si muova di tale numero in avanti.

Un’altra maniera di uscire è quella di porsi un prezzo obiettivo, mentre altre persone scelgono dei livelli di supporto o di resistenza. In definitiva, qualunque sia il modo in cui si scelgono i targets è importante assicurarsi di rispettarli, visto che in fondo siamo stati noi a sviluppare il sistema in questione, la disciplina infatti gioca un ruolo essenziale.

6 – Testare il sistema

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Il modo più pratico per testare un trading system è quello di utilizzare una piattaforma che permetta di tornare indietro nel tempo e muovere il grafico in avanti una candela alla volta. (Metatrader, ad esempio, lo consente). In questa maniera si potranno seguire le regole del sistema posto in essere.

Se si è soddisfatti si potrà avanzare al prossimo test, quello su una piattaforma demo. Dopo un paio di mesi trascorsi su una piattaforma demo si può passare al trading live su un account con soldi veri.

Di Vincenzo Augello