Trading grazie ai numeri : i ritracciamenti Fibonacci

Ancora oggi i traders, compresi quelli criptovalutari, si avvalgono delle indicazioni restituite dalla serie di numeri che Leonardo Pisano, detto Leonardo Fibonacci, matematico italiano del XIII secolo, ha descritto nel suo Liber Abaci (“Il libro dell’abaco”). Tutti conoscono la classica sequenza di numeri creata da Fibonacci, 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233 e via dicendo, nella quale il numero successivo è dato dalla somma dei due precedenti (per esempio 5 + 8 = 13 e 8 + 13=21). Ma se inizialmente la sequenza Fibonacci veniva utilizzata per spiegare i flussi naturali della vita e della morte, come per esempio la crescita della popolazione di conigli partendo da una sola coppia, oggi viene impiegata per spiegare i cicli di crescita e decadimento di strutture di gran lunga più ampie, come i mercati finanziari.

Di per se stessi i numeri che compongono la serie di Fibonacci non rivestono una particolare importanza per il moderno trader, al quale interessano invece e soprattutto gli specifici rapporti che legano i numeri fra loro*, dai quali scaturisce l’idea alla base delle strategie grafiche di Fibonacci utilizzate oggi. I rapporti che emergono dall’elaborazione di questa sequenza, che rimandiamo a testi specialistici,  sono definiti livelli di ritracciamento Fibonacci. Si tratta di indizi, anzi di strumenti molto utilizzati dagli operatori di mercato. Peraltro, proprio per il fatto che molti li utilizzano e grossi volumi di transazioni sono effettuati in base alle loro indicazioni, possiamo declinare le principali  percentuali di ritracciamento che sono:

23,2%    38,2%    50,0%    61,8%    76,4%

Questa serie di numeri è usata come prezzo di ritracciamento quando il prezzo sale e poi scende, e viceversa, ed è utile per individuare supporti e resistenze. Per utilizzare tale strumento nei propri grafici bisogna riuscire a individuare gli swing high (oscillazioni alte) e gli swing low (oscillazioni basse). Uno swing high è una candela alta affiancata, a destra e a sinistra, da due candele più basse, mentre uno swing low è una candela bassa affiancata da due candele più alte. In un trend positivo si può pertanto aprire una posizione long, partendo da un ritracciamento sino a un livello di supporto più alto; per ottenere questa indicazione bisogna cliccare, con il mouse, su uno swing low significativo, e mantenendo premuto fino al più recente swing high.

Saranno così evidenziati i livelli di ritracciamento, per ogni possibile valore, con il corrispondente numero Fibonacci. Vale invece il contrario per un trend in discesa. Un problema sorge per la scelta degli swing high e swing low più adatti. In realtà non esiste un metodo certo. La cosa raccomandabile da fare è non utilizzare grafici con periodi troppo corti come 5 minuti o mezz’ora, ma quelli con dominio più esteso. Nel pacchetto di indicatori di base o gratuiti, la maggior parte delle piattaforme di trading contengono gli strumenti Fibonacci. Nelle figure sono descritte le classiche griglie dei ritracciamenti Fibonacci tracciate su grafici valutari per individuare potenziali livelli di supporto e resistenza. Quando si disegna una griglia dei ritracciamenti Fibonacci, l’obiettivo è quello di individuare i potenziali  livelli di supporto o i punti di inversione che concluderanno uno swing di ritracciamento ribassista in un trend rialzista consolidato. Un trader cercherà di acquistare se il prezzo forma una candela di inversione in corrispondenza di un importante livello di ritracciamento ossia di supporto . Di seguito in proposito riporto la sequenza dei passaggi per sfruttare al meglio una griglia di supporti Fibonacci :

  1. Stabilire che il prezzo si trova in un trend ascendente consolidato (vedi BTCUSD qui in basso).
  2. Osservare un recente massimo relativo al prezzo (swing high) e rilevare che il prezzo si trova in una fase di ritracciamento al ribasso rispetto ad esso.
  3. Utilizzare lo strumento di ritracciamento Fibonacci: cominciare a disegnare la griglia cliccando sul più recente minimo relativo (swing low), trascinandola fino al più recente massimo relativo del prezzo.
  4. Osservare i livelli di ritracciamento del 38,2% , del 50% e del 61,8% indicati dal software sul grafico come potenziali obiettivi e aree al ribasso per individuare possibili confluenze del prezzo con altri metodi, con l’obiettivo di acquistare quando il prezzo abbia ritracciato verso il livello di supporto e stia potenzialmente riprendendo il trend rialzista consoilidato.

Per trovare invece i livelli superiori di resistenza in un trend ribassista, basta ripetere la procedura sopra esposta, facendo partire però la griglia di Fibonacci dal più recente massimo relativo del prezzo in un trend ribasista consolidato,e facendola terminare in corrispondenza del più recente minimo relativo del prezzo, individuando i livelli superiori di resistenza del 38,2%, del 50,0% e del 61,8%; l’obiettivo questa volta è di vendere allo scoperto quando la quotazione del mercato di riferimento ritraccia verso uno di questi livelli superiori di resistenza, (vedi figura EURUSD più in alto) in particolar modo se tale livello è in confluenza con una media mobile o una trendline, oltre che con una candela di inversione.

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Ricapitolando, le linee di ritracciamento del 61,8, del 38,2 e del 50% sono quelle che ci si aspetterà di vedere raggiunte dal mercato con maggiore frequenza nel momento in cui si conduce una qualsiasi analisi dei ritracciamenti Fibonacci.

Di Vincenzo Augello

*Fonti: Guida completa al trading. Strategie operative e tecniche d’intervento nei mercati finanziari (C. Rosenbloom, Hoepli 2012)