Strumenti di Trading – La Media Mobile Semplice

Le criptomonete hanno un vantaggio sostanziale rispetto a tutte le altre valute: il mercato virtuale infatti non è dipendente dall’analisi fondamentale, è decentralizzato, pertanto le notizie economiche,  molte news politiche, le novità finanziarie e le decisioni delle banche centrali non pesano sulla volatilità delle divise digitali.

Dunque non esistendo banche centrali che regolano le valute elettroniche è possibile fare trading basandosi in modo valido ed esclusivo sull’analisi tecnica classica, sui grafici e gli indicatori che vengono utilizzati nei mercati tradizionali come il forex o i mercati azionari regolamentati.

Tuttavia nonostante l’enorme prolificazione di indicatori esistenti oggi nel trading moderno attuale non  credo sia così produttivo incaponirsi nel cercare metodi di indagine del mercato sofisticati, e scegliere invece strategie semplici, intuitive e sperimentate nel tempo, come ad esempio la media mobile semplice, porta spesso a risultati inaspettati. Questo tipo di strumento non predice il futuro andamento del mercato di riferimento, ma come gli altri indicatori analizza il passato, offrendo soltanto un’indicazione statistica sulle probabilità che un movimento si verifichi.

Nello specifico la media mobile è l’algoritmo di più semplice utilizzo sulle piattaforme di trading ed è alla base della costruzione di molti altri indicatori più complessi. La costruzione di una media mobile semplice avviene sommando tra di loro una serie di quotazioni di chiusura e dividendone il risultato per il numero dei prezzi presi in considerazione. In pratica una media si definisce mobile quando a essa è aggiunto un nuovo valore ed è scartato il primo della serie. Il nuovo totale quindi è diviso per il numero della serie e l’elaborazione così può seguitare all’infinito. Di conseguenza la grafitazione che ne deriva è quella di una curva che restituisce il movimento del mercato con un andamento regolare.

Utilizzare una media breve consentirà di avere dei segnali operativi più sensibili, adatti ad un certo tipo di trading come lo scalping, mentre scegliere medie di più lungo termine permette di operare con un ottica di più ampio respiro, lavorando con target di posizione. In linea di massima una media a 12 giorni può essere dichiarata di brevissimo termine, a 25 di breve, a 50 di medio e a 100 o 200 di lungo periodo. Al riguardo i traders più navigati sono soliti utilizzare contemporaneamente medie anche di periodi diversi. Gli analisti infatti utilizzano la media mobile semplice per ottenere dei segnali di acquisto o di vendita.

Generalmente quando i prezzi tagliano la media movendosi dal basso verso l’alto si registra un segnale long, quando invece la linea dei prezzi perfora la media dall’alto verso il basso si ha un segnale short. C’è da dire però che utilizzando una media molto corta, perciò molto sensibile, si otterrà una serie numerosa di segnali di acquisto e di vendita. In pratica l’efficacia segnalatoria di una media troppo sensibile potrebbe essere invalidata dalla movimentazione del mercato. Ciononostante una media corta dà il timing dell’operazione in anticipo rispetto alle medie più lunghe. D’altro canto una media più estesa, meno sensibile, potrebbe consentire al trader di aggirare gran parte dei falsi segnali seppure il segnale di inizio di un investimento sarebbe ritardato.

In sintesi il consiglio più naturale è quello di seguire una media breve in un mercato di trading e una media più lunga in un mercato trending. In merito c’è da aggiungere che se le quotazioni tagliano dall’alto verso il basso la linea della media mentre questa sta ancora salendo , esistono buone possibilità che il segnale di vendita sia falso: questa regola di fatto è molto significativa quando si tratta di medie lunghe a 200 giorni, ascendenti , dove una perforazione darebbe un segnale contro il trend di fondo del mercato dominante.

A causa di queste problematiche legate al proliferarsi dei falsi segnali, l’utilizzo delle medie mobili semplici nelle strategie di trading si è evoluto con sistemi caratterizzati dall’impiego di più medie  con orizzonte temporale diverso, in modo da attribuire loro una reattività differente. Due medie, infatti, realizzano un modello che prevede un acquisto nel caso in cui quella più breve (ovvero più reattiva) incrocia al rialzo quella più lunga e una vendita in caso contrario. L’incrocio rialzista viene definito dalla teoria classica dell’analisi tecnica golden cross, che spesso dà luogo a sensibili rally del mercato, mentre l’incrocio ribassista, chiamato devil cross, sancisce l’inizio di tendenze dovish, come illustrato in figura ( in cui è mostrato l’impiego combinato di una media a 20 giorni, linea rossa, con una di 50 giorni linea blu).

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C’é in ultimo da precisare che anche se l’utilizzo di due medie riduce fortemente il numero di falsi segnali , tali sistemi trovano la loro migliore applicazione nei mercati in grado di esprimere forti tendenze come nelle piazze telematiche virtuali, dove attualmente si pesca la più ampia volatilità rispetto alle valute tradizionali. In definitiva la media mobile rientra in quella categoria di strumenti di analisi tecnica il cui scopo è centralizzato sull’obiettivo di individuare le migliori opportunità di guadagno, cercando di ridurre il più possibile il rischio di perdita. In tale contesto si è voluto anche dimostrare  come combinare diverse medie sia utile ad individuare il corretto market timing, ovvero il momento migliore per l’entrata della posizione speculativa.

di Vincenzo Augello

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